銀行壓力測試啟動 最嚴重情境 假設房價崩跌20%

出版時間:2018/08/16

壞帳攀升
【廖珮君╱台北報導】國際經濟情勢丕變、加上全體銀行房貸壞帳率有攀升趨勢,金管會今年對銀行業啟動的壓力測試,「房價」和「利率」測試題全入列,預計今年第4季要交卷。

據了解,金管會測試條件中,最嚴重情境是,當房價崩跌20%、失業率攀升到6.5%、經濟衰退2.5%、央行降息1碼時,銀行財務還能否及格,不及格者得附上增資或調整計劃。

測試沒過恐須增資

金管會主委顧立雄昨表示,今年將啟動各銀行做壓力測試,測試沒過,將要求提改善計畫。金管會官員解釋,通常測試沒過,會回去看「沒過」的原因,例如房貸壞帳太多,可能會從增提準備金或是減少放款來改善,一旦增加準備金、將吃掉銀行獲利,甚至面臨增資壓力。
據金管會資料顯示,目前房貸逾放比超過1%者,有3家中小型銀行,銀行局都已按季要求個別銀行做改善措施,包括增提呆帳準備金、或是降低逾放等措施。「壓力測試」猶如是對銀行業的模擬考,各銀行依照嚴重、或輕微的情境做測試,測試結果會反映在資本適足率上;若測試結果、讓資本適足率低於法定標準(今年底是9.875%)就是「沒過關」,銀行得調整資產結構(如減少放款)、或增資。

金管會主委顧立雄表示,測試沒過,將要求提改善計劃。資料照片
金管會主委顧立雄表示,測試沒過,將要求提改善計劃。資料照片

3中小銀行逾放高

銀行主管透露,金管會日前是透過銀行公會,發給全體銀行壓力測試的「試算」,是針對所有放款,主要有5大項「考題」,包括利率、失業率、房價、經濟成長率及歐美中經濟成長狀況,並區分「嚴重」和「輕微」兩大情境。
值得一提的是,這次是試算2年的測試,因金管會認為,景氣循環期不可能1年就結束,因此這次區分2年做試算,看看各銀行測試的結果如何。
依照金管會的「公版」考題,第1年嚴重情境是利率降1碼、失業率則達6.5%
、房價下跌2成、及經濟負成長2.5%;輕微情境則是利率降半碼、失業率為5%、房價下跌12%、及經濟負成長1%。
依照景氣循環期,第2年景氣不可能立刻快速回溫,因此第2年,利率則是緩步回升1碼(回到第1年的降息前水準)、失業率回到4.5~5.5%、房價則是持續下跌17%,經濟成長率則因首年基期低,而小幅正成長0.7%。
銀行主管說,依規定,各銀行今年底的法定資本適足率須達9.875%,明年則須達10.5%,測試結果需要符合最低標準,才算過關,若低於法定標準,恐面臨增資壓力。




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